Portfólió stratégiák tesztelése az S&P500-on belül

Abstract

A dolgozatom arra keresi a választ, hogy a különböző közgazdaságilag racionális portfolió építési stratégiákkal lehetséges-e elérni abnormális hozamot. A vizsgált időszak eltér a különböző stratégiák esetében, a vizsgált cégek pedig a piaci kapitalizáció alapján legnagyobb amerikai vállalatok, amelyek a Standard & Poor’s 500 indexben szerepelnek.