Naptári hozammintázatok a FinTech cégek árfolyamaiban

Abstract

A szakdolgozatom témája a naptári hozammintázatok vizsgálata a FinTech cégek árfolyamadataiban. A dolgozat arra keresi a választ, hogy megfigyelhető-e a FinTech cégek piacán a négy legismertebb hozammintázat, a január effektus, a hétvége effektus, a hónapforduló effektus és a hétvége effektus, és ha igen, akkor ezekre az információkra építő kereskedési stratégiával lehet-e extra hozamra szert tenni.