| Author dc.contributor.author | Aristova Vlada | hu_HU |
| Availability Date dc.date.accessioned | 2021-02-23T09:44:27Z | |
| Availability Date dc.date.available | 2021-02-23T09:44:27Z | |
| Release dc.date.issued | 2020-05-26 | hu_HU |
| uri dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10831/52257 | |
| Abstract dc.description.abstract | A dolgozat célja az orosz tőkepiacot reprezentáló kis és közepes kapitalizációjú MCXSM és a blue-chip MOEXBC indexhozamok napi bontású várható hozamában és volatilitásában rejlő anomáliáinak felkutatása. A GARCH(1,1), GARCH-M(1,1) és a PAR-GARCH(1,1) modellek alapján adataink igazolták, hogy a várható hozamokat tekintve ki tudunk mutatni hét napja effektust a tranzakciós költségek figyelembe vétele nélkül. A téma újszerűségét a kapitalizáció szerinti szegmentáció adja. | hu_HU |
| Language dc.language.iso | magyar | hu_HU |
| Title dc.title | A "hét napja effektus" vizsgálata az orosz tőkepiacon | hu_HU |
| Language dc.language.rfc3066 | hun | hu_HU |
| Rights dc.rights.holder | A hallgatói dolgozatok csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók. | hu_HU |
| access dc.rights.access | nem hozzáférhető | hu_HU |
| Author dc.contributor.inst | ELTE GTI | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | szezonális anomália | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | GARCH modell | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | PAR-GARCH modell | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | GARCH-M modell | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | autokorreláció | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | Moszkvai Értéktőzsde | hu_HU |
| Keywords dc.subject.hu | szakdolgozat | hu_HU |
| Type dc.type.type | hallgatói dolgozat | hu_HU |
| Release Date dc.description.issuedate | 2020-05-26 | hu_HU |
| Author institution dc.contributor.department | ELTE GTK | |
| Student's vocational, professional, specialization dc.description.course | pénzügy | hu_HU |
| Collection dc.description.collection | Szakdolgozatok (GTI) - Szakdolgozatok (GTI) | hu_HU |
| Specialization dc.description.courseShort | pénzügy |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Szakdolgozatok (GTK) [1366]