A Standard & Poor’s 500 indexbe való bekerülés árfolyamhatásának vizsgálata

Abstract

A dolgozatban az S&P 500 indexbe való belépés árfolyamhatását vizsgáltam. Az önálló elemzésemet az eseményvizsgálat módszerével végeztem és azon kérdésekre kerestem a választ, hogy (1) valóban megfigyelhető-e az adott szignifikancia szint mellett abnormális hozam a S&P 500 indexbe való belépéskor, (2) különbözik-e az abnormális hozam mértéke azon részvényeknél, amelyek az S&P 400 MidCap indexből kerültek ki, valamint, hogy (3) milyen elméleti háttér támasztja alá a kapott eredményt.