Pénzügyi matematika
Megjelenés dátuma: 2014
Kulcsszó: K+F tárgyszavak::4 Élettelen természettudományok::4.5 Matematika
TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR
arbitrázs
arbitrázs lehetetlensége
martingál
lokális martingál
szemimartingál
opciók
opciók árazása
európai opciók
amerikai opciók
ázsiai opciók
származtatott termékek
sztochasztikus differenciálegyenletek
Itô-formula
sztochasztikus analízis
Wiener-folyamat
kvadratikus variáció
sztochasztikus integrálás
kamatlábmodellek
Black–Scholes-modell
TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR
arbitrázs
arbitrázs lehetetlensége
martingál
lokális martingál
szemimartingál
opciók
opciók árazása
európai opciók
amerikai opciók
ázsiai opciók
származtatott termékek
sztochasztikus differenciálegyenletek
Itô-formula
sztochasztikus analízis
Wiener-folyamat
kvadratikus variáció
sztochasztikus integrálás
kamatlábmodellek
Black–Scholes-modell
Absztrakt:
A könyv a pénzügyi matematika legismertebb modelljeit
foglalja össze. Az első rész a diszkrét és véges időhorizonton definiált
modelleket tárgyalja, a második rész a folytonos időábrázolás esetén definiált
modellek elméletét ismerteti. A közismert európai és barrier opciók mellett
bemutatásra kerülnek az amerikai és az ázsiai opciók is. A könyv a mesterszintű
egyetemi pénzügyimatematika-oktatás számára készült, és a közgazdasági
alkalmazások mellett tartalmazza a szükséges matematikai alapokat is.
A tételhez tartozó fájlok
Név: 18_MEDVEGYEV_Penzugyi_mat.pdf.pdf
Méret: 2.503Mb
Formátum: PDF
Megosztás: 
